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关于发布上证流通指数、中证等权重90指数和沪深300沪市指数的公告
发布时间:2010-11-10 11:24  来源:  作者:
    为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所与中证指数有限公司将于 2010 年 12月 2 日 正式发布上证流通指数、中证等权重90指数和沪深 300沪市指数,编制方案见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和中证指数有限公司网站 www.csindex.com.cn.
                                              上海证券交易所 中证指数有限公司
                                                       2010年11月10日

附1:上证流通指数编制方案
一、 指数名称及代码
上证流通指数简称上证流通,英文名称SSE Free Float Index,英文简称SSE Free Float,指数代码000090。
二、 指数的基期和基点
上证流通指数以2009年12月31日为基日,以该日所有样本股的调整市值为基期,基点为1000点。
三、 样本选取方法
上证流通指数的样本由全部沪市A股组成,未完成股权分置改革、暂停上市的A股除外。
四、 指数计算
采取派许加权方法,以样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为: 报告期指数 = (报告期成份股的调整市值 / 基期) × 基点。其中,调整市值 = ∑(股价 × 调整股本数)。
五、 指数修正
当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时,采用"除数修正法"修正原除数,以维护指数的连续性。
1. 股改后新样本股入选:实施股权分置改革的股票在实施后第2个交易日纳入指数。
2. 新股上市:凡有符合样本选取条件的新股上市,上市后第11个交易日计入指数。
3. 除息:凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。
4. 除权:凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数。修正后市值 = 除权报价 × 除权后的股本数 + 修正前市值(不含除权股票)。
5.退市股票在退市日起被剔除出指数;暂停上市股票自暂停上市日起被剔除出指数。
附2:中证等权重90指数编制方案
一、 指数名称及代码
指数代码:000971
指数名称:中证等权重90指数
指数简称:等权90
指数英文名称:CSI Equal Weight  90 Index
英文简称:CSI EW 90 

二、 指数的基日和基点
中证等权重90指数以2003年12月31日为基日,以基日的指数点位为基点,基点为1000点。
三、 样本选取方法
中证等权重90指数成份股由上证50和深成指的成份股组成。    
四、 指数计算
中证等权重90指数采用等权重方式进行计算,公式如下:
报告期指数=报告期成份股总调整市值/基期×1000
其中,总调整市值 = ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同上证50和深成指。设置等权重因子以使单个成份股市值相等。以基日所有成份股的总调整市值为基期。
五、 指数修正:同上证50
六、 成份股调整
当上证50和深成指调整成份股时,中证等权重90指数成份股及其等权重因子随之进行相应调整。
七、 等权重因子调整
等权重因子每年随成份股定期调整而调整两次,调整时间为每年1月和7月的第一个交易日,以定期调整生效日前第5个交易日的收盘后数据计算等权重因子。
当出现成份股临时调整时,新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的权重,并据此计算新进股票的等权重因子;当成份股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,将决定是否对等权重因子进行临时调整。
附3:沪深300沪市指数编制方案
一、指数名称与代码
1、 指数名称:沪深300沪市指数
2、 指数简称: 300沪市
3、 英文名称:CSI 300 SSE Stocks Index
4、 英文简称:300 SSE
5、 指数代码:000972
二、指数基期与基点
    沪深300沪市指数以2004年12月31日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间
沪深300沪市以沪深300指数全部样本股构成样本空间。
2、选样方法
将沪深300指数成分股,按照其交易市场的不同分为沪市和深市两个市场,其中沪市的全部股票构成沪深300沪市指数的样本股。
四、指数计算
同沪深300指数
五、指数修正
同沪深300指数
六、样本股定期和临时调整
随着沪深300指数样本股的调整,沪深300沪市指数跟随进行调整。

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